شجاع خلیل‌زاده یکی از ستاره‌های یحیی گل‌محمدی در صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود.
پاییز سال ۱۳۹۹ تیم شایسته پرسپولیس با هدایت یحیی گل‌محمدی موفق شد به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند و شجاع خلیل‌زاده نقش بسیار مهمی در این موفقیت داشت. در واقع از او به عنوان رهبر خط دفاعی پرسپولیس یاد می‌شد و برای همین بود که لژیونر شدن او برای هواداران پرسپولیس سنگین به نظر می‌رسید. خلیل‌زاده پیش از شروع آن دوره ازرقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به هواداران و خبرنگاران وعده ماندن در پرسپولیس را داد اما همان زمان خبرهایی بود که نشان می‌داد او بی‌میل به جدایی نیست.
جرقه جدایی شجاع خلیل‌زاده از پرسپولیس در کوران رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا زده شد. همان روزهایی که اعتراض او به مبلغ قراردادش نسبت به دیگر بازیکنان به گوش رسید. ظاهرا مبلغ کل قرارداد او با آپشن‌هایی که برایش در نظر گرفته شده بود باز هم کمتر از بسیاری از هم‌تیمی‌هایش بود به همین دلیل انتظار افزایش آن را داشت. حتی گفته می‌شد که خلیل‌زاده در هواپیما (برگشت به تهران پس از لیگ قهرمانان) با پرسپولیسی‌ها خداحافظی می‌کند و مدعی شده بعد از اردوی تیم ملی به پرسپولیس نمی‌آید.
به عبارت بهتر پس از اختلاف با مهدی رسول‌پناه مدیرعامل سابق پرسپولیس، پیشنهاد یک میلیون دلاری الریان قطر، پرونده ادامه حضور خلیل‌زاده در این تیم را بست!
۱۴ مهرسال ۱۳۹۹ روزی بود که او با پرسپولیس فسخ کرد. شجاع خلیل‌زاده در این روز و در سازمان لیگ اقدام به فسخ قراردادش با باشگاه پرسپولیس کرد و کمیته نقل‌و انتقالات هم گزارش این فسخ یک‌طرفه را به دبیرکل فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت و البته باشگاه پرسپولیس ارائه کرد.
شجاع خلیل‌زاده به قطر سفر کرد و با الریان قرارداد بست درحالی که فقط یک جمله برای دوستانش پیامک زد: من خیلی منتظر ماندم، اما آن‌ها مرا سر کار گذاشتند. حلالم کنید!
او در الریان و سپس الاهلی توپ زده است اما شنیده می‌شود که با تمام قرارداد مدافع ایرانی با تیم قطری در پایان فصل جاری لیگ ستارگان، احتمالا به پرسپولیس بازگردد.
توییت جدید و طعنه‌آمیز شجاع خلیل‌زاده به رقیبان و معترضان باشگاه پرسپولیس نیز ظاهرا در همین راستا بوده است. فراموش نباید کرد شجاع خلیل‌زاده به‌رغم ترک پرسپولیس و تنها گذاشتن یحیی گل‌محمدی در فینال آن دوره لیگ قهرمانان آسیا، هنوز مدافع موردعلاقه سرمربی پرسپولیس است.
بازگشت شجاع خلیل‌زاده به پرسپولیس می تواند بمب خبری این باشگاه در نقل و انتقالات تابستانی فصل آینده باشد.
